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豆粕期权的波动交易策略

发布时间:2020-10-10  来源:广州期货开户 阅读:

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摘要:一、战略概述 本文的策略是做空豆粕期权的隐含波动率,主要基于以下三个逻辑:(1)豆粕期权的隐含波动率在国庆假期后趋于下降;(2)目前假想看涨期权的隐含波动率被高估;(3)很难预测豆粕期货的波动性会进一步上升。 二、战略逻辑 (1)豆粕期权隐含波动率在国庆假期后有下......

  一、战略概述 本文的策略是做空豆粕期权的隐含波动率,主要基于以下三个逻辑:(1)豆粕期权的隐含波动率在国庆假期后趋于下降;(2)目前假想看涨期权的隐含波动率被高估;(3)很难预测豆粕期货的波动性会进一步上升。 二、战略逻辑 (1)豆粕期权隐含波动率在国庆假期后有下降趋势 (2)目前假想看涨期权的隐含波动率被高估 (3)豆粕期货波动率难以进一步上升 美国产区进入收获季节后,基于天气主题的上涨驱动已经逐渐实现,后续波动有望收窄。自8月中旬以来,CBOT大豆价格持续上涨,涨幅最大,超过150美分。增长的直接驱动力来自美国大豆产区的干旱天气。美国农业部9月份的供求报告下调了美国新一季大豆产量预测,证明了天气因素对产量的影响。目前美国大豆收获已陆续进行,美国农业部估计的单产仍是历史超高水平区域。这个作物年基本可以确定为高产年,美国产区进入收获季节后,基于天气主题的上涨驱动基本实现。 国内豆粕走势跟随CBOT大豆。受人民币升值和豆油走强趋势的影响,国内豆粕的增长相对弱于CBOT大豆。基于美国大豆的判断,国内豆粕期货的波动性有望收窄。 三.战略实施和风险控制 (1)开盘合约:卖出01-3500看涨期权,进行Delta套期保值 (2)主要风险:隐含波动率上升,织女星亏损 (3)战略风险控制:隐含波动率上升5%止损

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