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如何利用国债期货做基差交易?

发布时间:2020-10-16  来源:广州期货开户 阅读:

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摘要:如何利用国债期货做基差交易? 国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异,用式子表示如下: 基差=现券价格-期货价格*转换因子 基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差,即投资者认为基差会上涨,现券价格的上......

  如何利用国债期货做基差交易?
  
  国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异,用式子表示如下:
  
  基差=现券价格-期货价格*转换因子
  
  基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化,积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差,即投资者认为基差会上涨,现券价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子的幅度,则买入现券,卖出期货,待基差如期上涨后分别平仓;做空基差,即投资者认为基差会下跌,现券价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子的幅度,则卖出现券,买入期货,待基差如期下跌后分别平仓。
  
  如何利用国债期货进行收益率曲线套利?
  
  国债期货的价格和最便宜交割券相应期限的收益率是密切相关的。当投资者预期收益率曲线发生平坦化或陡峭化的变化,即不同期限间的利差发生变化时,通过国债期货可以进行基于收益率曲线形态变化的套利交易。例如,当投资者预期收益率曲线将更为陡峭,则可以买入短期国债期货,卖出长期国债期货,实现“买入收益率曲线”;相反,当投资者预期收益率曲线将变得平坦时,则可以卖出短期国债期货,买入长期国债期货,实现“卖出收益率曲线”。

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